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Poisson hidden Markov model : ウィキペディア英語版
Poisson hidden Markov model

In statistics, Poisson hidden Markov models (PHMM) are a special case of hidden Markov models where a Poisson process has a rate which varies in association with changes between the different states of a Markov model. PHMMs are not necessarily Markovian processes themselves because the underlying Markov chain or Markov process cannot be observed and only the Poisson signal is observed.
==See also==

* Doubly stochastic model
* Cox process

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Poisson hidden Markov model」の詳細全文を読む



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